آموزش اندیکاتور ایچیموکو؛ معرفی،آموزش تنظیمات و کار با ichimoku

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی روی نمودار پرایس اکشن (رفتار قیمت) به دست می‌آیند. خود پرایس اکشن به تنهایی و به خصوص با استفاده از الگوهای شمعی اطلاعات بسیاری به شما می‌دهد و برخی افراد فقط از پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل شناسی) برای تصمیم‌گیری در معامله استفاده می‌کنند. اما بسیاری معامله‌گران هم احساس می‌کنند که اندیکاتورها اطلاعاتی به آنها می‌دهند که پرایس اکشن به تنهایی نمی‌تواند. در اینجاست که اندیکاتورهایی مانند ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مهم می‌شوند. در این مقاله با اندیکاتور ایچیموکو (یا ابر ایچیموکو) آشنا می‌شوید و نکات مهم کار با آن در فارکس را فرا می‌گیرید.

---این ویدیو استفاده از اندیکاتور ایچیموکو را به خوبی و با مثال توضیح می‌دهد---

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

در مقالات پیش از این به اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک پرداختیم. میانگین‌ها در فارکس و کلا تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد هستند و بسیاری اندیکاتورها از انواع مختلفی از میانگین‌ها، مانند میانگین متحرک (MA) استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو نیز به طور کلی با محاسبه چند میانگین و سپس ترسیم آنها به شکلی ابر مانند در نمودار پرایس اکشن سعی می‌کند تا به شما کمک کند پیشبینی کنید که سطوح مقاومت و حمایت احتمالا در کجا شکل خواهند گرفت و این که روندها چه جهتی و چه میزان قدرت خواهند داشت.

برای درک بهتر بهترین اندیکاتور را مطالعه کنید.

سطوح حمایت و مقاومت سطوح مهمی هستند که فرصت‌های معاملاتی برای شما فراهم می‌کنند. سطح حمایت (support) یعنی حدی که وقتی نمودار به آن برسد در برابر پایینتر رفتن با مانع مواجه می‌شود و در واقع این سطح از قیمت حمایت می‌کند. سطح مقاومت (resistance) نیز همین رفتار را در برابر افزایش قیمت دارد، یعنی جایی در نمودار که وقتی قیمت به آن رسید، برای بالاتر رفتن با مانع مواجه می‌شود را سطح مقاومت می‌گوییم چون در واقع در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کند.

فرصت‌های معاملاتی در سطح حمایت و مقاومت: فرض کنید که نمودار جفت ارز یورو-دلار (EUR/USD) دچار روند نزولی شود و از سطح ۱.۲۰۰۰۰ تا سطح ۱.۱۰۰۰۰ پایین بیاید اما پس از رسیدن به این نقطه، با حمایت روبرو شود و دوباره با ایجاد روند صعودی به بالا برگردد.

در اینجا چند فرصت معاملاتی مهم وجود دارد که اگر بتوانید سطح حمایتی را پیشبینی کنید می‌توانید از آن استفاده کنید. اولا ممکن است شما با پیشبینی این که نمودار قرار است دچار کاهش شود، ارز خود را در نقطه‌ای بالاتر بفروشید و منتظر بمانید تا به سطح حمایتی برسد، و سپس دوباره در سطح حمایتی که قیمت پایینترین مقدار را دارد دست به خرید بزنید و منتظر بمانید که قیمت با روند صعودی افزایش یابد، و دوباره وقتی به بالاترین سطح رسید دست به فروش بزنید.

شبیه همین استراتژی را می‌توان در رابطه با سطوح مقاومت داشت و مثلا با پیشبینی این که قرار است دارایی شما در جایی به مقاومت برخورد کند و سپس به پایین برگردد، آنرا در بالاترین نقطه می‌فروشید. اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند در تشخیص این سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کند.

روندها نیز بسیار مهم هستند چون اولا جهت تغییرات قیمت را به شما نشان مي‌دهند و ثانیا، اگر روی نمودار سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دادید، باید بررسی کنید که آیا روند آنقدر قدرت دارد که بتواند سطح حمایتی را مقاومتی را بشکند و از آن گذر کند یا خیر و مثلا پس از برخورد به آن سطح یا در همان جا باقی خواهد ماند و اصطلاحا شاهد تجمیع قیمت خواهید بود (Consolidation) و یا جهت روند معکوس خواهد شد و مثلا اگر با روندی نزولی به سطح حمایتی رسیده، با برخورد به آن به بالا باز خواهد گشت (reversal). اندیکاتور ایچیموکو در تشخیص قدرت و جهت روندها نیز به شما کمک می‌کند.

تصویر ۱-  ابر ایچیموکو. به مناطق سبز و قرمز در نمودار دقت کنید.

اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل می‌شود:

• نوعی میانگین ۹ دوره‌ای یا تنکن سن؛
• نوعی میانگین ۲۵ دوره‌ای یا کیجون سن؛
• میانگینی از دو میانگین ۹ و ۲۵ روزه که به آن سنکو اسپن آ می‌گویند؛
• نوعی ۵۲ دوره‌ای یا سنکو اسپن آ؛
• موضع احساسی بازار که میانگین قیمت پایانی معاملات قبلی را نشان می‌دهد و به آن چیکو اسپن می‌گویند.

 بدین سبب می‌گوییم «نوعی میانگین» که نوع میانگینی که در محاسبه اجزای ایچیموکو به کار می‌رود با میانگین ساده تفاوت دارد و مثلا در مقایسه با میانگین متحرک ساده یا SMA به صورتی متفاوت محاسبه می‌شود.

توجه کنید که منظور از دوره، همان بازه زمانی یا تایم‌ فریم معاملات است و مثلا اگر نمودار معاملات را در بازه روزانه نگاه کنید هر دوره یک روز خواهد بود و اگر بازه ساعتی را انتخاب کنید، هر دوره یک ساعت می‌شود.

مهم‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو به صورتی ابرمانند در نمودار ترسیم می‌شود (در واقع منطقه بین دو منحنی را نشان می‌دهد) که ممکن است در اول کار به نظر خواندنش دشوار بیاید، اما پس از مدتی برایتان ساده‌تر خواهد شد.

فرمول اندیکاتور ایچیموکو

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو به صورت زیر انجام می‌شود. البته شما نیازی به محاسبه یا دانلود این اندیکاتور ندارید چون به طور پیشفرض در تمامی پلتفرم‌ها مانند متاتریدر وجود دارد و صرفا کافی است از قسمت اندیکاتورها آنرا به نمودار قیمت اضافه کنید. در هر صورت آشنایی کلی با فرمول محاسبه آن ممکن است برای درک بهتر عملکرد این اندیکاتور مفید باشد.

در محاسبات پایین منظور از دوره همان بازه زمانی (تایم فریم) معاملاتی است و اگر مثلا نمودار را با تایم فریم روزانه تنظیم کرده باشید، میانگین‌ ۹ دوره‌ای به معنای میانگین ۹ روزه است. همچنین در این فرمول PH سقف قیمت دوره، PL‌ کف قیمت دوره، و CL خط تبدیل است.

در تمامی پلتفرم‌ها با این کلمات به صورت انگلیسی سر و کار خواهید داشت و از این رو ما هم به همان صورت اجزای اندیکاتور را به شما معرفی می‌کنیم.

در فرمول بالا اجزای اندیکاتور به ترتیب این موارد هستند: 

1. میانگین ۹ دوره‌ای  (تنکن سن یا conversion line)
2. میانگین ۲۶ دوره‌ای (کیجون سن یا base line)
3. میانگینی از دو میانگین قبلی (۹ و ۲۶ دوره‌ای) به نام سنکو اسپن آ یا leading span A
4. میانگین ۵۲ دوره‌ای  به نام سنکو اسپن ب یا leading span B
5. قیمت پایانی (بسته شدن) معاملات ۲۶ دوره قبل به نام چیکو اسپن یا lagging span

وقتی که بخواهید در پلتفرم معاملاتی از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید، به طور پیشفرض از این مقادیر استفاده شده است. اما خود شما هم می‌توانید این مقادیر را تنظیم کنید و مثلا تصمیم بگیرید که برای محاسبه کیجون سن به جای میانگین ۲۶ روزه در  از میانگین ۳۰ روزه استفاده کنید.

تصویر ۲- اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر: تنظیم تعداد دوره‌ها برای سه پارامتر تنکن سن، کیجون سن، و سنکو اسپن ‌ب را مشاهده می‌کنید. مقادیر پیشفرض ۹ و ۲۶ و ۵۲ دوره است اما می‌توانید آنها را بنا به هدف خود تغییر دهید  و مثلا برای بازاری که هر هفته ۵ روز معاملاتی دارد مقدار تنکن سن را روی ۸ تنظیم کنید.

همچنین در هر پلتفرمی می‌توانید رنگ و ظاهر اندیکاتورها را تغییر دهید.

تصویر ۳- تنظیم رنگ و شکل خط هر یک از پارامترهای اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر

چگونه با اندیکاتور ایچیموکو روند را تشخیص دهیم؟

اول از هر چیز باید به ابر ایچیموکو (kumo یا کومو) بپردازیم. به طور پیشفرض وقتی سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز رنگ و زمانی که سنکو اسپن آ پایینتر از سنکو اسپن ب باشد، ابر قرمز رسم می‌شود. اما همانطور که گفتیم شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی خود (مثلا متاتریدر) رنگ‌های دلخواه خود را تعریف کنید.

در دید بسیار کلی، می‌توان گفت که وقتی قیمت کنونی بالاتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند صعودی است، وقتی که قیمت پایینتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند نزولی است، و اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، یعنی روند خاصی وجود ندارد. اما این صرفا تفسیر بسیار کلی نمودار است.

نقاطی که دو خط تنکن سن و کیجون سن همدیگر را قطع کنند بسیار مهم است چون سیگنال احتمالی تغییر روند را به ما می‌دهند. وقتی که تنکن سن بالاتر از کیجون سن باشد، یعنی قیمت‌های دوره‌ی کوتاه از قیمت‌های دوره بلند بالاتر رفته‌اند. در این حالت اینگونه برداشت می‌شود که روند صعودی در پیش رو است. در مقابل، وقتی که تنکن سن پایینتر از کیجون سن باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌های دوره کوتاه از قیمت‌های دوره بلند پایینتر افتاده‌اند. در این حالت اینطور تلقی می‌شود که با روندی نزولی طرف هستیم.

تصویر ۴- وقتی که سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز و زمانی که پایینتر باشد،  ابر  ایچیموکو قرمز رسم می‌شود.

در تصویر زیر به وضوح می‌بینیم که در وسط نمودار تنکن سن (خط زرد) خط کیجون سن (خط قرمز) را قطع کرده و از آن پایینتر می‌رود و سیگنال ایجاد روند نزولی را می‌دهد.

تصویر ۵- تقاطع تنکن سن و کیجون سن

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتور ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو می‌توانند برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کنند. البته این تشخیص نسبی است و بهتر است در کنار ایچیموکو از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) هم استفاده کنید. همچنین همانطور که گفتیم، اندیکاتورها همیشه مکمل بررسی قیمت و تحلیل پرایس اکشن هستند و در درجه اول باید به نمودار پرایس اکشن توجه کنید و الگوهای شمعی را بررسی کنید.

مطالعه این مقاله پیشنهاد میشود: پرایس اکشن

در کل ابر ایچیموکو میزان نوسان پرایس اکشن را در نظر می‌گیرد و به جای این که خطی مشخص به عنوان حمایت یا مقاومت به شما بدهد، منطقه‌ای را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد اگر قیمت از این منطقه یا ابر خارج شود، احتمال ایجاد روند صعودی بیشتر است یا روند نزولی.

به نمودار زیر نگاه کنید. در نقطه (۱) در سطح ۱.۱۵۲۱ نمودار به سطح حمایتی برخورد می‌کند و سپس از آن پایین می‌رود. پس از آن در نقطه (۲) دوباره این سطح نقش مقاومت را ایفا می‌کند و زمانی که قیمت سعی می‌کند آنرا بشکند، اجازه نمی‌دهد و به دنبال آن تا نقطه (۳) روندی نزولی حاکم می‌شود. فرضا اگر شما در اینجا یک معامله‌گر باشید، قبل از رسیدن نمودار به نقطه (۳) باید تصمیم بگیرید که آیا دست به خرید بزنید یا بفروشید. ابر ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند پیشبینی کنید که قرار است چه روندی حاکم شود.

تصویر ۶- شکل متداولی از شکستن سطح حمایتی

نمودار پایین از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای کمک به تشخیص روند استفاده می‌کند. در سطح ۱.۱۴۵۰ نمودار از ابر خارج شده و به پایین می‌رود که سیگنال روند نزولی است. توجه کنید که ابر ایچیموکو میزان نوسانات را نیز در نظر می‌گیرد.

تصویر ۷- استفاده از ابر ایچیموکو برای پیشبینی روند

موضع احساسی بازار در اندیکاتور ایچیموکو

آخرین خط اندیکاتور به نام چیکو اسپن به ما موضع احساسی یا sentiment بازار را نشان می‌دهد که بر حسب قیمت پایانی معاملات در ۲۶ دوره قبلی محاسبه می‌شود. در کل وقتی که فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به دست گرفته باشند، چیکو اسپن پایینتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد  و جهتگیری نزولی دارد، و زمانی که خریداران (گاوها) بر معاملات مسلط شده باشند، چیکو اسپن بالاتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: اندیکاتور ma

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

در پایین به عنوان نمونه از اندیکاتور ایچیموکو برای معامله‌ای فرضی در جفت‌ارز دلار آمریکا-ین (USD/JPY) استفاده می‌کنیم. این نمودار در بازه‌های زمانی روزانه ترسیم شده است. دقت کنید که با تغییر بازه‌های زمانی ممکن است میزان نوسانات نیز تغییر کند و این مسئله را باید هنگام استفاده از تمام اندیکاتورها در نظر داشته باشید. در این نمودار ابر ایچیموکو در اثر نوسان ۴ ماهه این جفت در بازه‌ای مشخص تشکیل شده است و همانطور که از سمت چپ تا میانه نمودار مشخص است ابر ایچیموکو در اینجا منطقه حمایتی/مقاومتی کلیدی را نشان می‌دهد.

تصویر ۸- نمونه‌ای از کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

اول به سراغ تنکن سن (خط زرد) و کیجون سن (خط نارجی) می‌رویم. همانطور که گفتیم تنکن سن بر اساس میانگین ۹ دوره‌ای و کیجون سن بر اساس میانگین ۲۶ دوره‌ای محاسبه می‌شوند.  بدین ترتیب تنکن سن جهت اخیرتر معاملات را نشان می‌دهد و کیجون سن به عنوان خط مبنا (baseline) استفاده می‌شود.

در نمودار بالا به بازه زمانی بین ۳ آوریل (۰۳/۰۴) و ۱ مه (۰۵/۰۱)  توجه کنید. وقتی که تنکن سن از کیجون سن پایینتر می‌رود سیگنال ایجاد جهت نزولی پرایس اکشن است. اما چون نمودار هنوز در داخل ابر قرار دارد نمی‌توانیم از آن مطمئن باشیم.

پس به سراغ چیکو اسپن می‌رویم. همانطور که یادتان هست، چیکو اسپن موضع احساسی بازار را نشان می‌دهد. در اینجا می‌بینید که خط چیکو اسپن در زیر نمودار پرایس اکشن قرار دارد که حاکی از جهت نزولی در کلیت معاملات است. این امر سیگنال نزولی (خرسی) را تقویت می‌کند.

با این اوصاف تصمیم می‌گیرید که در این منطقه (بین ۱۱۴ و ۱۱۵) نقطه ورود خود را قرار دهید چون در این منطقه است که  نمودار از ابر خارج شده است و دیگر تقریبا مطمئن هستید که سطح حمایتی را شکسته است. نقطه حد ضرر یا stop loss را نیز در کف ابر می‌گذارید (که در این نمودار جایی بین ۱۱۶ و ۱۱۷ قرار دارد) و بدین صورت اگر هم پرایس اکشن صعودی شد با رسیدن به ابر فروش متوقف می‌شود و ریسک معامله مدیریت می‌شود.

در کل مثلا اگر نقطه ورود شما به معامله سطح ۱۱۴.۲۲ و حد ضرر شما ۱۱۶.۲۵ باشد، ریسک شما برابر با اختلاف این دو سطح یعنی ۲۴۳ پیپ می‌شود. هر چه نسبت ریسک به پاداش کمتر باشد بهتر است. در این مثال می‌توان پیشبینی کرد که قیمت تا حوالی ۱۰۹ پایین برود که باعث می‌شود پاداش رقمی نزدیک به ۵۰۰ باشد. بدین ترتیب نسبت ریسک به پاداش شما تقریبا ۲ به ۱ است که نسبت خوبی است.

سوالات متداول اندیکاتور ایچیموکو

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنم؟

به عنوان قاعده کلی، اندیکاتورها همیشه باید در کنار پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌شناسی) استفاده شوند. این که تعداد بیشتری اندیکاتور استفاده کنید از یک طرف ممکن است به شما اجازه دهد سیگنال‌های درست بیشتری را تشخیص دهید، اما در مقابل باعث پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن تصمیم‌گیری می‌شود. در کل اگر تازه‌کار هستید سعی کنید بیشتر روی یادگیری پرایس اکشن و در کنار آن تعداد محدودی اندیکاتور تمرکز کنید.

برای یادگیری اصول کندل شناسی کلیک کنید.

تفاوت ایچیموکو با میانگین متحرک چیست؟

در واقع اجزای اندیکاتور ایچیموکو همگی نوعی از میانگین هستند، اما اندیکاتور ایچیموکو از میانگین‌ قیمت‌های سقف و کف هر دوره برای محاسبه میانگین استفاده می‌کند و همچنین میانگینی از میانگین‌ها را نیز به کار می‌گیرد. از این رو با میانگین‌هایی مانند میانگین متحرک ساده (SMA) تفاوت دارد.