واگرایی در معامله، انواع و نحوه تشخیص آن

پیش‌بینی حرکت بعدی بازار همیشه دغدغه معامله‌گران و تحلیل‌گران بوده و هست. حاصل این کنجاوی باعث ابداع روش‌های متفاوتی شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی (divergence) زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهام در جهت مخالف اندیکاتورها و داده های پیشبینی کننده روند حرکت کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و یا منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی می تواند مثبت و یا منفی باشد. واگرایی مثبت نشان می دهد که قیمت به زودی شروع به افزایش می کند. در واقع، در واگرایی مثبت، قیمت پایین تر حرکت می کند اما اندیکاتورها بالاتر می روند و سیگنال های صعودی را نشان می دهد.

واگرایی منفی به کاهش قیمت ها در اینده اشاره دارد. این اتفاق زمانی می افتد که قیمت بالاتر می رود اما اندیکاتورها پایین تر حرکت می کند و سیگنال های نزولی را نشان می دهند.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

دایورجنس، یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران به کمک آن می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص دهند.

همانطور که گفته شد، واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سطح پایینی نزول می‌کند، در حالی که اندیکاتور مربوطه به سمت بالا و به شکل صعودی حرکت می‌کند. به همین ترتیب، واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت صعودی باشد، اما اندیکاتور نزولی و به سمت پایین حرکت کند.

این مفاهیم در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کنند تا روند قیمت را تایید یا تغییرات آن را پیش‌بینی کنیم، که در نهایت به اتخاذ تصمیمات معاملاتی موثرتر کمک می کند.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: تحلیل تکنیکال فارکس | آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله گران می توانند از انواع مختلف واگرایی ها در تحلیلشان استفاده کنند و نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنند، در ادامه مقاله تمام واگرایی ها را برایتان شرح می دهیم و به صورت کامل و واضح شما را نسبت به آنها آگاه می کنیم.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی، نشاندهنده برگشت روند است. این نوع واگرایی در انتهای روند شکل می گیرد و به کاهش قدرت روند و حرکت بازار اشاره دارد. واگرایی معمولی به دو صورت است:

واگرایی معمولی مثبت چیست؟ (+RD)

در انتهای یک روند نزولی، اگر قیمت، کفی پایین تر از کف قبلی(LL) بسازد، اما اندیکاتور کفی بالاتر(HL) بسازد، واگرایی مثبت صورت گرفته است و پس از آن، رشد قیمت پیش بینی می شود.

همانطور که در تصویر می بینید اختلاف بین نمودار قیمت و اندیکاتور پیش آمده و برگشت روند صورت گرفته است.

واگرایی معمولی منفی چیست؟ (-RD)

واگرایی معمولی منفی، مخالف مثبت است. در انتهای روند صعودی، اگر قیمت سقفی بالاتر تشکیل دهد، اما اندیکاتور آن را تشخیص ندهد و آن را سقفی پایین تر در نظر بگیرد، واگرایی معمولی منفی رخ داده است و پس از آن انتظار ریزش وجود دارد.

در تصویر نیز مشخص است که قیمت سقفی بالا تر زده اما اندیکاتور سقفی پایین تر را نشان می دهد و در انتها، روند صعودی به نزولی تبدیل شد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)چیست؟

واگرایی ها نه تنها برگشت روند را نشان می دهند بلکه می توانند به عنوان نشانه ای برای ادامه روند مورد استفاده قرار گیرند.

واگرایی مخفی، مسئولیت ایجاد سیگنال جهت ادامه روند را برعهده دارد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

دو نوع واگرایی مخفی داریم:

واگرایی مخفی مثبت چیست؟ (+HD)

در یک روند صعودی، قیمت کفی بالاتر از کف قبلی شکل می دهد، اما اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی را نشان می دهد؛ در این صورت واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است و انتظار ادامه روند صعودی را خواهیم داشت.

همانطور که در تصویر مشخص است، واگرایی مخفی مثبت صورت گرفته و روند فعلی ادامه دار شده است.

واگرایی مخفی منفی چیست؟ (-HD)

این نوع واگرایی در روند نزولی شکل می گیرد. به این صورت که در نمودار قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی را نشان می دهد. در نتیجه ی این اختلاف، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

طبق تصویر بالا،  اختلاف قیمت و اندیکاتور باعث ادامه روند شد و می توان در جهت آن وارد معامله شد.

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال

اگر تا اینجا مقاله همراه ما بودید، احتمالا تفاوت بین واگرایی معمولی و مخفی را می دانید.

واگرایی معمولی در انتهای روند تشکیل می شود و اشاره به کاهش قدرت روند دارد. بنابراین سیگنال برگشت قیمت را به ما می دهد.
درحالی که واگرایی مخفی در اصلاحات روند اتفاق می افتد و به ادامه دار بودن روند فعلی اشاره دارد؛ پس سیگنال ورود به معامله در جهت روند را به ما می دهد.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یا (TD) Time Divergence

واگرایی زمانی با واگرایی معمولی و مخفی متفاوت است. در واگرایی زمانی، دو متغیر اصلی زمان و قیمت اهمیت دارند و تضاد بین آنها منجر به ایجاد واگرایی زمانی می‌شود. در این نوع واگرایی، اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و بر اساس تغییرات زمان و قیمت صورت می‌گیرد. همچنین، واگرایی زمانی به صورت ادامه دهنده روند اصلی آشکار می شود.

واگرایی‌‌ ‌زمانی‌ معمولی (RTD)

اگر تعداد کندل ها درحرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی باشد، واگرایی زمانی معمولی رخ داده است. در چنین شرایطی احتمال برگشت روند وجود ندارد و انتظار ادامه روند را خواهیم داشت و در جهت آن وارد معامله می شویم.

با توجه به تصویر بالا، میزان کندل ها در اصلاحات بیشتر از کندل های روند قبلی است و باعث ایجاد واگرایی زمانی معمولی شده است.

واگرایی‌‌ ‌زمانی‌ هوشمند (STD)

واگرایی زمانی هوشمند برخلاف معمولی عمل می کند. در این واگرایی، تعداد کندل ها در فاز اصلاح کمتر از کندل های روند پیش از اصلاح است. در چنین موقعیتی، درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و انتظار می رود که روند ادامه دار باشد.

انواع استراتژی ها برای استفاده از واگرایی

در این قسمت، قصد داریم استراتژی های خرید و فروش با استفاده از واگرایی را به شما توضیح دهیم.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

چگونه با استفاده از واگرایی ها وارد معامله شویم؟
در مرحله اول، شما باید از طریق اندیکاتورها، واگرایی‌ها را تشخیص دهید و نحوه عملکرد هر کدام را به خاطر بسپرید. به عنوان مثال، واگرایی معمولی نشان‌دهنده برگشت قیمت است، بنابراین در صورت شناسایی این واگرایی، اجازه ورود به معامله معکوس دارید. از سوی دیگر، واگرایی مخفی معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند است، بنابراین در این حالت اصلاحات آن، نقطه ورود مناسبی به معامله محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که برای ورود به معامله، تکیه بر واگرایی به تنهایی کافی نیست و باید به عوامل دیگری مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیز توجه کرد. همچنین، استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و تجربه‌ی کافی در بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

استراتژی فروش با استفاده از واگرایی

همانطور که واگریی ها سیگنال ورود به معامله را به ما می دهند، برای خروج از معامله نیز سیگنال های خوبی را در اختیارمان قرار می دهند.

برای پیدا کردن سیگنال خروج، معامله گر باید واگرایی هایی که باعث برگشت قیمت می شوند را پیدا کند؛ برای نمونه اگر قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر عمل کنند (واگرایی معمولی این گونه است) ، احتمال برگشت قیمت وجود دارد. در این شرایط، معامله گر از معامله خود با سودی که بدست آورده خارج می شود.
جالب است بدانید که با خارج شدن از یک موقعیت، می توانید دوباره و برخلاف معامله قبلی خود وارد پوزیشن شوید و سود کسب کنید. هر سیگنال خروج، یک سیگنال ورود خلاف جهت فعلی است.

انواع اندیکاتور برای شناخت واگرایی

تا اینجای مقاله، بارها از واژه اندیکاتور استفاده کردیم، حال می خواهیم بدانیم که این اندیکاتورها  که در تشخیص واگرایی به ما کمک می کنند، کدام اند؟

اندیکاتور های زیادی برای تشخیص واگرایی وجود دارند، اما مهم ترین و کاربردی ترین آنها، اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، قدرت و سرعت تغییرات قیمت را به ما نشان می دهد. این نوع اندیکاتور در تشخیص واگرایی به ما کمک می کند و سیگنال خرید و فروش را در اختیار ما قرار می دهد.
RSI در مقیاس بین 0 تا 100 متغیر است. اگر عدد آن بالای 70 باشد، اشباع خرید وجود دارد و احتمالا روند تغییر می کند و اگر پایین عدد 30 باشد، نشان دهنده اشباع فروش است و موقعیت خوبی برای خرید ایجاد شده است.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: اندیکاتور rsi چیست؟آموزش،استراتژی و آینده نگری با rsi (فیلم آموزشی)

اندیکاتور میانگین متحرک همگن و تفاضلی (MACD)، دومین اندیکاتور کاربردی است که از تفاوت بین دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه ساخته می شود. اگر خط میانگین 12 روزه، خط میانگین 26روزه را به سمت بالا قطع کند؛ زمان خرید است و اگر آن را به سمت پایین قطع کند؛ موقعیت فروش فراهم شده است.

سخن پایانی

واگرایی‌ها ابزارهایی بسیار مفید برای تریدرها هستند که با استفاده از آنها می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص کنند. این واگرایی‌ها به طور کلی به سه نوع معمولی، مخفی و زمانی تقسیم می‌شوند، و هر کدام از این انواع سیگنال‌های خاص خود را به ما می‌دهند که در مقاله به صورت کامل به آنها پرداختیم.

لازم است بدانید که تکیه بر واگرایی به تنهایی کافی نیست و باید به عوامل دیگری مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیز توجه کرد. همچنین، استفاده از مدیریت سرمایه و ریسک مناسب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تنها با ترکیب درست این عوامل می‌توان به موفقیت در بازارهای مالی دست یافت.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس