ابزارها و اندیکاتورها

اندیکاتور سوپر ترند چیست؟ آموزش ویدئویی کار با سوپرترند + لینک دانلود

• 19 تیر 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

اندیکاتور سوپرترند جزو ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارها از آنها استفاده می‌کنید تا رفتار قیمت یا پرایس اکشن را تحلیل کنید. در واقع پرایس اکشن برخی داده‌ها و سیگنال‌ها را نمی‌تواند مستقیما به شما بدهد و اندیکاتورها با محاسبات ریاضی روی قیمت‌ها، نمودارها و اعدادی را به شما می‌دهند که به شما در تشخیص ویژگی‌های مختلف نمودار معاملاتی از قبیل روندها و قدرت آنها، نقاط معکوس شدگی، کف و سقف‌ها، نقاط حمایت و مقاومت، و چنین عواملی که در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مهم هستند کمک می‌کنند.

اندیکاتور سوپر ترند چیست؟

اندیکاتور سوپرترند که در فارسی می‌توان آن را ابرروند ترجمه کرد برای تشخیص روندها به کار می‌رود و می‌تواند به شما سیگنال خرید و فروش بدهد. این اندیکاتور در بازارهایی که روند مشخصی دارند بهترین عملکرد خود را نشان می‌دهد ولی اگر روند مشخصی وجود نداشته باشد چندان برای سیگنال‌دهی مناسب نیست.

در محاسبه اندیکاتور سوپرترند، از اندیکاتوری دیگر به عنوان بازه حقیقی میانگین (ATR) نیز استفاده می‌شود.

پیشنهاد میشود جهت آشنایی با این اندیکاتور، مقاله اندیکاتور atr را مطالعه کنید.

نکته‌ای که در هنگام استفاده از اندیکاتور سوپرترند باید در نظر داشته باشید بازه زمانی معاملات است. به طور پیشفرض در تنظیمات اندیکاتور این بازه ۱۰ دوره است. بدان معنا که اگر مثلا شما در تایم‌فریم یا چهارچوب زمانی روزانه معامله کنید (و تنظیمات نمودار روی روزانه یا daily باشد)، هر نقطه از این اندیکاتور بر حسب میانگین قیمت ۱۰ روز اخیر محاسبه می‌شود. اگر هم چهارچوب زمانی شما کوتاهتر، مثلا ساعتی یا حتی دقیقه‌ای باشد، بر حسب میانگین قیمت در ۱۰ ساعت یا ۱۰ دقیقه اخیر محاسبه می‌شود.

در همه اندیکاتورها، هر چه بازه زمانی محاسبه اندیکاتور طولانی‌تر باشد، حساسیت اندیکاتور کمتر می‌شود ولی در عوض نویز و سیگنال‌های اشتباه کمتری نیز ارائه می‌دهد. با کوتاهتر کردن دوره تعداد کل سیگنال‌هایی که به شما می‌دهد بیشتر می‌شود اما در عوض نویز و سیگنال‌های اشتباه نیز بیشتر می‌شوند.

تصویر ۱- مثالی از اندیکاتور سوپرترند

پارامترهای اندیکاتور سوپر ترند

هنگام وارد کردن این اندیکاتور در پلتفرمی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر، دو گزینه اصلی وجود دارد:

• تعداد دوره‌ها، که به طور پیشفرض ۱۰ است؛
• عامل ضرب، که به طور پیشفرض ۳ است.

هر عددی که در محاسبه اندیکاتور به دست بیاید در عامل ضرب کننده ضرب می‌شود تا رقم نهایی اندیکاتور به دست بیاید. این رقم به طور پیشفرض ۳ است و اندازه آن روی میزان حساسیت اندیکاتور به نوسانات یا Volatility تاثیر می‌گذارد.

فرمول اندیکاتور به اختصار بدین صورت است:

خود ATR ۱۴ روزه نیز در اینجا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن ATR  همان بازه میانگین حقیقی، TR همان بازه حقیقی، و  رقم ۱۴ تعداد دوره‌ها یا روزها است. رقم ۱۳ نیز تعداد دوره‌های کنونی منهای ۱ است تا بتوان ATR روز قبل را حساب کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور سوپر ترند

اکثر اندیکاتورهای موجود دارای نوعی تنظیمات پیشفرض هستند، اما واقعیت این است که برای هیچ اندیکاتوری بهترین تنظیمات وجود ندارد و شما باید بر حسب نیاز و استراتژی معاملاتی خود تنظیمات اندیکاتورها را انجام دهید. البته اگر تازه کار با اندیکاتورها را آغاز کرده‌اید بهتر است از مقادیر پیشفرض استفاده کنید و با افزایش دانش و مهارت خود، تنظیمات را طبق نیاز و شرایط خود عوض کنید.

در کل هر چه بازه محاسبه یک اندیکاتور را طولانی‌تر انتخاب کنید، اندیکاتور به نوسانات و افت و خیزهای متوالی و مکرر قیمت حساسیت کمتری نشان می‌دهد، چون در محاسبه آن تعداد دوره‌های بیشتری لحاظ می‌شود و وابستگی رقم میانگین به هر دوره کمتر می‌شود. با این کاهش حساسیت اندیکاتور نویز و سیگنال‌های اشتباه کمتری تولید می‌کند. بازه‌های طولانی نویز و سیگنال‌های اشتباه کمتری دارند، اما نقطه ضعف آنها این است که تعداد سیگنال‌های کمتری برای شما فراهم می‌کنند.

آموزش استفاده از اندیکاتور سوپر ترند برای تشخیص سیگنال

در فارکس اندیکاتور سوپر ترند به دو صورت می‌تواند به شما سیگنال بدهد. به طور خیلی کلی، زمانی که خط اندیکاتور پایینتر از قیمت پایانی برود، رنگ آن سبز شده و سیگنال خرید است. بالعکس، زمانی که خط اندیکاتور از قیمت پایانی بالاتر برود رنگ آن قرمز شده و سیگنال فروش است.

توجه کنید که این اندیکاتور بیشتر به درد بازارهایی می‌خورد که دارای روند هستند. در شرایطی که روند خاصی، حال صعودی یا نزولی وجود ندارد و نمودار قیمت حرکت عرضی دارد، این اندیکاتور چندان به کار شما نمی‌آید.

البته نکته ظریف این است که روندی بودن بازار به بازه زمانی (تایم فریم) که شما برای نمایش نمودار انتخاب می‌کنید نیز بستگی دارد. مثلا ممکن است نموداری در بازه زمانی ماهانه بدون روند به نظر برسد، اما همین نمودار در بازه زمانی روزانه دارای روندهایی باشد که فرصت‌های معاملاتی را برای شما فراهم کنند. در کل هر چه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌ها و فرصت‌های معاملاتی بیشتر هستند اما در عین حال وقت بیشتری باید صرف معاملات کرد.

جهت آشنایی بیشتر با این اندیکاتورma، مقاله اندیکاتور ma را مطالعه کنید.

اموزش استفاده از اندیکاتور سوپرترند در معاملات روزانه یا دی تریدینگ

همانطور که گفتیم، هر چه بازه‌ی زمانی کوتاهتر باشد، احتمال این که روندهای خاصی قابل مشاهده باشند بیشتر است و اندیکاتورها سیگنال‌های معاملاتی بیشتری به شما ارائه می‌دهند.

حال فرض کنید که شما چهارچوب زمانی روزانه را انتخاب کرده‌اید و در واقع یک معامله‌گر روزانه یا دی تریدر (day trader) هستید. در این حالت شما فردی هستید که هر روز چند بار دست به معامله می‌زنید و پیش از اتمام ساعات معاملاتی بازار آن روز (منظور روز معاملاتی است)، تمامی موقعیت‌های خود را می‌بندید، به صورتی که در هنگام شب (باز هم منظور شب معاملاتی است) موقعیت بازی ندارید و از این رو ریسک چندانی متوجه موقعیت‌های شما نیست.

به عبارت دیگر، اگر در طول روز دست به خرید زده‌اید، قبل از شب آنها را دوباره می‌فروشید یا اگر دست به فروش زده‌اید، قبل از شب دوباره آنها را می‌خرید. به این کار بستن موقعیت‌ها می‌گویند.

با این مقدمه باید بگوییم که اندیکاتور سوپرترند در معاملات روزانه که معمولا روندهای مشخص و متوالی دارند به خوبی عمل می‌کند و این گزینه جزو اندیکاتورهایی است که در این معاملات بسیار به کار شما می‌آیند.

البته سوپر ترند تنها اندیکاتور مناسب معاملات روزانه نیست و بسیاری اندیکاتورهای دیگر از قبیل میانگین متحرک (ma)، باندهای بولینگر (Bollinger bands)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای مشابه آنها نیز بسیار در معاملات روزانه پرکاربرد هستند.

برای بالاتر بردن دقت تصمیم‌گیری می‌توانید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید، مثلا باندهای بولینگر را در کنار سوپرترند استفاده کنید.

هر چه تعداد اندیکاتورهایی که برای تعقیب و تحلیل نمودار استفاده می‌کنید بیشتر باشد، دقت تصمیم‌گیری شما بیشتر می‌شود و بهتر می‌توانید از سیگنال‌های غلط دوری کنید. اما مشکل این است که بالاتر رفتن تعداد و تنوع اندیکاتورها بار فکری و محاسباتی را بیشتر می‌کند و برای تصمیم‌گیری کار دشوارتری پیش رو خواهید داشت.

بهترین حالت این است که بر حسب شرایط خود انتخاب کنید که آیا فقط از یک اندیکاتور یا از چند اندیکاتور استفاده کنید. پیشنهاد همیشگی من این است که در کنار اندیکاتورها، از تحلیل پرایس اکشن هم استفاده کنید چون در نظر بسیاری افراد باتجربه در فارکس، اندیکاتورها در واقع عامل کمکی برای تحلیل پرایس اکشن هستند و باید در کنار آن استفاده شوند.

نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور سوپر ترند

در این مثال شما از ترکیب اندیکاتور سوپرترند با اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنید. میانگین متحرک چند نوع دارد که یکی از انواع آن EMA یا میانگین متحرک نمایی است. تفاوت میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده (SMA) در آنجاست که میانگین نمایی به داده‌های دوره‌های آخر معاملاتی وزن بیشتری می‌دهد و به عبارت دیگر، تغییرات اخیر بازار را بیشتر در محاسبه میانگین لحاظ می‌کند.

بدین سبب در اینجا از اندیکاتور EMA در کنار سوپرترند استفاده می‌کنیم که EMA به تغییرات اخیر قیمت وزن بیشتری می‌دهد و از این رو برای بازه‌های زمانی یا تایم‌فریم‌های کوتاه بهتر جواب می‌دهد.

به طور کلی زمانی که از ترکیب چند اندیکاتور با یکدیگر استفاده می‌کنید، هدف شما این است که پیشبینی دقیق‌تری از حرکات قیمت داشته باشید. مثلا اگر فقط یک اندیکاتور به شما سیگنال خرید بدهد، احتمال غلط بودن آن سیگنال همیشه وجود دارد. اما اگر دو یا چند اندیکاتور همزمان به شما سیگنال خرید بدهند، اطمینان‌پذیری سیگنال بالا می‌رود و احتمال غلط بودن سیگنال بسیار کمتر می‌شود.

به علاوه اگر در کنار اندیکاتورها از تحلیل پرایس اکشن نیز استفاده کنید، می‌توانید پیشبینی‌های بسیار دقیق‌تری داشته باشید. در واقع برخی معامله‌گران فقط از پرایس اکشن برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده می‌کنند و از هیچ اندیکاتوری بهره نمی‌برند. اما توصیه ما به اکثر مخاطبان این است که هنگامی که از رویکرد تحلیل تکنیکال وارد معاملات می‌شوند، سعی کنند از تحلیل پرایس اکشن و اندیکاتورها در کنار یکدیگر استفاده کنند.

جهت آشنایی بیشتر با پرایس اکشن، حتما مقاله آموزش پرایس اکشن را مطالعه کنید.

در این استراتژی شما به دنبال نقاطی می‌گردید که هم اندیکاتور سوپرترند و هم اندیکاتور EMA به شما سیگنال خرید یا فروش بدهند.

تصویر ۲- استفاده از اندیکاتور سوپرترند در کنار میانگین متحرک نمایی

زمانی که اندیکاتور سوپرترند از قیمت پایانی پایینتر می‌رود و سبزرنگ می‌شود، و در عین حال EMA ۵ روزه از EMA ۲۰ روزه بالاتر می‌رود (و آنرا قطع می‌کند) زمان مناسبی برای خرید است چون هر دو اندیکاتور به ما سیگنال خرید می‌دهند.

در مقابل، وقتی که اندیکاتور سوپرترند از قیمت پایانی بالاتر می‌رود و قرمز رنگ می‌شود، و در عین حال EMA ۵ روزه از EMA ۲۰ روزه پایینتر می‌رود، سیگنال فروش است.

احتمالا بپرسید که علت این که نقطه تقاطع میانگین‌های ۵ روزه و ۲۰ روزه در اینجا برای ما اهمیت دارد چیست؟

در کل اندیکاتور میانگین متحرک همیشه در بازه‌ای مشخص سنجیده می‌شود، بازه‌ای ممکن است از چند روز تا چند صد روز را در برگیرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه بازه زمانی که در آن میانگین متحرک را محاسبه می‌کنید کوتاه‌تر باشد، بیشتر تحرکات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. از طرف دیگر هر چه بازه زمانی بلندتر باشد، حرکات و نوسانات بازار به تحرکات اخیر حساسیت کمتری نشان می‌دهند.

در مثال بالا میانگین ۵ روزه در مقایسه با میانگین ۲۰ روزه به تحرکات اخیر قیمت (پرایس اکشن دوره‌های اخیر) حساسیت بیشتری دارد. از این رو وقتی که میانگین ۵ روزه و ۲۰ روزه یکدیگر را قطع می‌کنند می‌تواند دو معنا داشته باشد:

 ۱) اگر میانگین ۵ روزه از میانگین ۲۰ روزه پایینتر برود، به معنای این است که پرایس اکشن دوره‌های اخیر در مقایسه با بازه طولانی‌تر (در اینجا ۲۰ روزه)، روندی نزولی دارد.

۲) اگر میانگین ۵ روزه بالاتر از میانگین ۲۰ روزه برود نشان می‌دهد که پرایس اکشن دوره‌های اخیر در مقایسه با بازه زمانی طولانی‌تر ۲۰ روزه، روندی صعودی دارد.

در کل وقتی که میانگین دوره کوتاهتر بزرگتر از میانگین دوره طولانی‌تر باشد، به معنای احتمال ایجاد روند صعودی است. برعکس اگر میانگین دوره کوتاهتر کوچکتر از میانگین دوره طولانی‌تر باشد، سیگنالی از احتمال ایجاد روند نزولی است. معامله‌گران زمانی که پیشبینی صعود قیمت را داشته باشند دست به خرید می‌زنند و زمانی که فکر کنند قیمت قرار است کاهش یابد، دارایی را می‌فروشند.

جمع‌بندی مبحث اندیکاتور سوپر ترند

در این مقاله با اندیکاتور سوپرترند و کاربر آن در فارکس و بقیه بازارها آشنا شدیم. اندیکاتورهای زیادی در معاملات قابل استفاده هستند که سوپرترند فقط یکی از آنهاست. برخی اندیکاتورها سابقه بیشتری دارند و بنیادی‌تر هستند. همچنین بسیاری اندیکاتورها خود بر اساس اندیکاتورهای دیگر محاسبه می‌شوند، مثلا بسیاری اندیکاتورها از قبیل همین سوپرترند، از میانگین متحرک (MA) برای محاسبه خود استفاده می‌کنند. از این رو بهتر است که ابتدا اندیکاتورهای بنیادی‌تر را بشناسید تا بهتر بتوانید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید.

برای آشنایی با اندیکاتورهای مهم و اصلی فارکس مقاله بهترین اندیکاتور فارکس را مطالعه کنید.